Иллюзии трейдинга | Cкачать бесплатно

В последнее время можно наблюдать прогресс во всех сферах жизни современного человека. Технический прогресс длится уже не один десяток лет, он не обошел и трейдинг. Время берет свое и телефонная торговля, которой торговало предыдущее поколений ушло в небытие. Какой следующий шаг предпримет рынок электронной торговли, станет ли он полностью электронным? Заменят ли роботы людей на бирже? В блогах трейдеров активно ведется обсуждение данного вопроса:

На самом деле, если вы кинули заявку по рынку с задержкой в секунду, то получите крайне хреновое исполнение и еще немного отрицательного матожидания на счет. Если встали лимитником и вас исполнили, скорее всего, ваша цена была неадекватной и рынок пойдет против вас. Массы покупают и продают, не имея никакого представления дорого или дешево в данный момент они продают или покупают.

Можно ходить на курсы и изучать системы контроля риска. “Я рискую 2-3% в сделке, что мне может грозить?”…) Рынку очень важно обучать новичков подобным правилам, так как никому не нужно, чтобы вы разорились в один день. Рынку нужно создавать иллюзию возможного обогащения. Даже при случайных входах иногда на счет будет поступать значительная прибыль, манить график исторических данных, где пересеклись две средние, а обратно пересеклись только через полгода. А если зайти тогда, да на все плечи – каким богатым можно было бы стать! А конкурсы ЛЧИ, Майтрейд? Торгуй на все и получишь сладкую жизнь.

В том же казино можно успешно применять методы контроля риска и манименеджмента. Какое то время. Иногда депозит будет удваиваться, а в некоторых случаях срывать джек пот и удесетеряться. Но казино никуда не торопится, оно знает, оно видело много раз итог. Видит каждый день. Бесконечный непрекращающийся поток бабла в бабло хранилище. Откуда оно берется, как думаете? То что игроку иногда везет – очень хорошо для казино, ведь у трейдера игрока  появляется вывод, что “еще немного и я смогу отыграться”. Здравствуй Мартингейл).

А на другой стороне весов – статистика, математика и тервер. Арбитраж и HFT. Шлюзы и биг бабло. Маркетмейкеры и инсайдеры. Как думаете, есть ли шанс у стратегии “15 минут в день на анализ рынка и мой профит просто должен быть в несколько раз больше стопа” или “я куплю, когда началась движуха и дам прибыли течь, с коротким стопом”?))) Это и есть корм для второй группы. Я уж не говорю про тех кто быстро сгорает на маржинколлах.

Все эти “стратегии” решают 2 очень важные для рынка задачи.

1. Они позволяют периодически показывать очень высокие результаты, что мотивирует новых адептов и дает ожидание новой белой полосы существующим.

2. Контролируя риски, беря прибыль больше стопа, ведя анализ и журналы сделок, игрок много лет может держаться на плаву, платя комиссию и теряя незаметно по чуть чуть. Если лягушку поместить в вводу и медленно нагревать, то она не заметит как сварится. Тут работает примерно тот же принцип.

Иллюзия тренда в трейдинге:

Чтобы у новичков отбить последние сомнения учителя поясняют. Все очень просто. Есть тренд, а есть флет. Просто нужно, когда рынок в тренде использовать одни приемы, а когда во флете другие. На тренде – средние, а на флете осцилляторы. Смотрите, как они хорошо работают.

К сожалению, говорить о том, тренд или флет на рынке можно только по отношению к прошлому. В точке настоящего этого НИКТО НЕ ЗНАЕТ (речь не об инсайдерах конечно, а об обычных трейдерах). Все эти дивергенции, третьи в пятой, фибоначчи это просто удобный набор инструментов с помощью которого можно объяснить все что угодно. Но в ПРОШЛОМ.

Получается такая штука, что если торговать тренд, то надо входить постоянно, исполнять абсолютно все сигналы торговой системы. И терпеть 20-30% просадки. И брать стопы. Иначе это казино. Столбики в ларьке.

Часто торгующие руками пишут в ЖЖ. “Ой как жаль, что меня не было, я отошел, вызвали по работе, ехал с дачи и т.д. и не успел войти в такой очевидный тренд”. Уверен, что в большинстве случаев эти трейдеры были за мониторами и просто не смогли заставить себя войти в позицию, так как “уже так сильно упало, поздно входить”. А в следующий раз, наученные опытом они входят и получают разворот тенденции. Нельзя пропускать сигналы. Так как потеряв всего один трейд, можно лишиться полугодовой прибыли, на которую ваша система была рассчитана при тестах.

Еще одну уловку “учителя” используют, когда на графике видно, что на любые входы по тренду с большим плечом и коротким стопом можно собрать убытки равные размеру депозита. Решение простое : “Надо ограничивать количество сделок!”

Надо понимать, что ограничение сделок нужно, чтобы быстро не разориться а следовательно не высказать претензии гуру. Большинство курсов учат приемам продлить слив. Действительно, слиться быстро с ограничением сделок невозможно, а если слился – “сам виноват, нарушил правила”. В жизни все в точности наоборот. Самую большую прибыль приносят стратегии где дохрена сделок!!!)))

Трендследящие страты очень некомфортны  психологически для входа, так как обычно как раз и надо входить на пробой, когда все и так уже сильно двинулось. И брать стопы, на которые рынок натягивает всех этих ловцов обновлений минимумов и максимумов.

Большую часть  прибыли отберет поиск нового входа в тренд, а если торговать, слушаясь интуицию и “внутреннее чутье”, то скорее всего отберут всю прибыль от удачного тренда, заодно прихватив и оставшиеся бабки с депозита.

по материалам http://fenix-fx.livejournal.com/